Hay que renombrar la emu a rom, o tal como se descarga se mete al pen? Gracias

Si no renombras el archivo, solo podrás hacer la instalación "en caliente". Es decir, desde la opción "actualizar".
Para hacer instalaciones "limpias" (que es como deberías hacerlas) si que hay que renombrarlo a rom.bin (ojo con tener oculta la extensión de archivos en windows).